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Coleção Digital
Título: GERENCIAMENTO DE RISCO: VALIDADE DO VALUE AT RISK EM TEMPOS DE CRISE Autor: HENRIQUE LYRA BAHR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCIO GOMES PINTO GARCIA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 17177
Catalogação: 01/04/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17177&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17177
Resumo:
Título: GERENCIAMENTO DE RISCO: VALIDADE DO VALUE AT RISK EM TEMPOS DE CRISE Autor: HENRIQUE LYRA BAHR
Nº do Conteudo: 17177
Catalogação: 01/04/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17177&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17177
Resumo:
O presente trabalho se propõe a abordar a questão da falha dos modelos de
gerenciamento de risco durante a crise econômica mundial de 2008 causada pela bolha
hipotecária americana. Recentes acontecimentos evidenciaram a falta de previsibilidade de
alguns métodos, o que por sua vez acabou causando perdas muito maiores do que esperadas
e até a falência de grandes bancos. O foco é na parte empírica, testando diversos modelos
de VaR e passando-os por um rigoroso backtesting, porém há também de se explicar a
teoria por trás do que está sendo feito. Ao final do trabalho, tenta-se modificar premissas
como a distribuição normal e utilizar a distribuição t de Student para verificar se esta se
comporta melhor em face de eventos considerados raros.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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