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Coleção Digital
Título: PADRÕES DE COMPORTAMENTO DA REVERSÃO À MÉDIA NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Autor: RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LUIS FILIPE ROSSI - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10501
Catalogação: 04/09/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10501@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10501@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10501
Resumo:
Título: PADRÕES DE COMPORTAMENTO DA REVERSÃO À MÉDIA NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Autor: RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 10501
Catalogação: 04/09/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10501@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10501@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10501
Resumo:
O mercado de ações brasileiro apresenta forte reversão à
média, com maior
intensidade para retornos com defasagem de 3 a 27 meses.
As evidências encontradas
sugerem que cerca de 50% da formação dos preços futuros,
para estes intervalos,
podem ser explicados a partir de seus preços passados.
Esse percentual fica entre 30
e 50% para defasagens de 6 a 24 meses. Para intervalos de
1 mês, não foi encontrada
reversão significativa e, para 30 meses, esta começa a
perder força, o que sugere um
padrão de reversão em forma de U ao longo do tempo, ou
seja, ela começa nula,
aumenta, se mantém significativa, atinge um ponto máximo e
diminui gradualmente
até perder sua significância. Sendo a reversão à média uma
modalidade de caminho
não aleatório, conclui-se também pela rejeição da hipótese
de caminho aleatório.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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