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A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PORTFOLIO SELECTION USING NON PARAMETRIC TECHNIQUES Autor: ANDRE MACHADO CALDEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 6988
Catalogação: 01/09/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6988
Resumo:
Título: PORTFOLIO SELECTION USING NON PARAMETRIC TECHNIQUES Autor: ANDRE MACHADO CALDEIRA
Nº do Conteudo: 6988
Catalogação: 01/09/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6988
Resumo:
In the 50 s, Henrry Markowitz created a model that
maximizes the
mean to standard deviation ratio [Markowitz, 1952]. This
model is largely
use in the financial market. However, it assumes that
portfolio s equities
returns are normally distributed, and this not always
happens, therefore
limiting its use. This work proposes a more robust model in
risk measure
that can be used without any distribution constraint,
however it reduces to
Markowitz model if the assets returns are normal
distributed. To make it
possible, the index maximized by Markowitz will be written
as a function of
the mean and the entropy. The portfolio selection is that
one witch has the
largest proposed index in the selected sample.
| Descrição | Arquivo |
| COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS |
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| CHAPTER 1 |
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| CHAPTER 2 |
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| CHAPTER 3 |
PDF
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| CHAPTER 4 |
PDF
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| CHAPTER 5 |
PDF
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| CHAPTER 6 |
PDF
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