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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: VOLATILITY CONE IN THE STOCK OPTIONS MARKET OF BRAZIL Autor: RODRIGO JATOBA CERQUEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 16666
Catalogação: 28/12/2010 Liberação: 28/12/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16666&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16666&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16666
Resumo:
Título: VOLATILITY CONE IN THE STOCK OPTIONS MARKET OF BRAZIL Autor: RODRIGO JATOBA CERQUEIRA
Nº do Conteudo: 16666
Catalogação: 28/12/2010 Liberação: 28/12/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16666&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16666&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16666
Resumo:
The present study has the objective of testing if the volatility cone applied
to the option market can improve the decision process of buy and sell volatility.
Another contribution from this study is to assess if the volatility smile and the
term structure of volatility persist when the volatility cone is used to build some
operation.The results indicate that the balance of implied volatility and the
volatility cone can be an efficient indicator to forecast the tendency of future
volatility. Moreover, there are some indications that in-the-money options yield
better results than others. On the contrary, there is no indication that short-term
and medium-term options yield different results when using the volatility cone.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES |