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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: CASH FLOW AT RISK ANALYSIS OF A DOWNSTREAM OIL COMPANY Autor: RICARDO PEREIRA NUNES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 14108
Catalogação: 11/09/2009 Liberação: 11/09/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14108&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14108&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14108
Resumo:
Título: CASH FLOW AT RISK ANALYSIS OF A DOWNSTREAM OIL COMPANY Autor: RICARDO PEREIRA NUNES
Nº do Conteudo: 14108
Catalogação: 11/09/2009 Liberação: 11/09/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14108&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14108&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14108
Resumo:
This study intents to examine strategies for hedging with swaps, futures and
options that reduce the impact in CF@R to a model of oil refinery. The purpose is
to show the effect that financial market hedge instruments used in portfolios
causes in the corporate environment. The basis for the case study is shaped by the
methodology for risk analysis on non-financial institutions suggested by the
technical document CorporatemetricsTM. In the corporate financial structure,
which concept is already solidified, it was added some variables to study the cash
flow distribution of the refinery. Stochastic processes are used, in this case the
MGB, to simulate the prices of the commodities identified as risk factors that
influence the financial results of the company. Afterwards, the Monte Carlo
simulation and the Cholesky decomposition are used to help generate correlated
projections and therefore develop possible future cash flows scenarios.
