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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: SUAVIZAÇÃO DO SORRISO DA VOLATILIDADE ATRAVÉS DO MODELO DE CORRADO-SU Autor: VINICIUS MOTHE MAIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 21284
Catalogação: 12/03/2013 Liberação: 12/03/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21284
Resumo:
Título: SUAVIZAÇÃO DO SORRISO DA VOLATILIDADE ATRAVÉS DO MODELO DE CORRADO-SU Autor: VINICIUS MOTHE MAIA
Nº do Conteudo: 21284
Catalogação: 12/03/2013 Liberação: 12/03/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21284
Resumo:
A expansão do mercado de derivativos no mundo e principalmente no Brasil tem impulsionado seus usuários a aprimorar e desenvolver ferramentas de apreçamento mais eficientes. Com esse intuito, o presente trabalho tem por objetivo evidenciar qual janela de observações gera a curtose e a assimetria que mais suavize o sorriso da volatilidade utilizando-se do modelo Corrado-Su. Para tanto, as empresas escolhidas foram a Petrobrás PN e a Vale PNA, devido a suas ações e opções de compra serem as mais líquidas no mercado brasileiro. A análise dos dados apontou para uma maior suavização do sorriso da volatilidade por parte das janelas de dados de curto prazo sobre as longo prazo, e uma equivalência de desempenho das primeiras ao do modelo Black-Scholes.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES |