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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTUDO EXPERIMENTAL DE TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS Autor: THUENER ARMANDO DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
EDUARDO SANY LABER - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 16807
Catalogação: 27/01/2011 Liberação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16807
Resumo:
Título: ESTUDO EXPERIMENTAL DE TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS Autor: THUENER ARMANDO DA SILVA
Nº do Conteudo: 16807
Catalogação: 27/01/2011 Liberação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16807
Resumo:
Markowitz em 1959 estruturou as bases da teoria moderna de seleção de
carteiras através da análise do risco e do retorno de ativos. Mesmo após cinco
décadas sua teoria ainda é amplamente utilizada como base para construção de
carteiras de investimentos. Nessa dissertação investigamos variações do modelo
de Markowitz para seleção de carteiras tanto de um ponto de vista teórico quanto
prático. Analisamos o impacto dos diferentes métodos de estimativa de risco e
retorno, custos transacionais, risco alvo e freqüência da revisão de carteira. Para
que fosse possível testar e analisar as estratégias estudadas, implementamos um
simulador versátil e robusto além de criar uma base de dados com dados diários de
41 ativos da bolsa de valores brasileira, CDI e IBOVESPA.
