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Coleção Digital

Avançada


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Título: X12-ARIMA Y TRAMO/SEATS: UNA COMPARACIÓN UTILIZANDO LAS SERIES DE CUENTAS TRIMESTRALES BRASILERAS Y DATOS SIMULADOS
Autor: SHEILA CRISTINA ZANI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA -
LILIAN MANOEL DE MENEZES WILLENBOCKEL -

Nº do Conteudo: 1739
Catalogação:  19/07/2001 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1739

Resumo:
Esta disertación tiene como objetivo comparar procedimientos de ajuste estacional en series de tiempo. Las metodologías utilizadas son X12-ARIMA y TRAMO/SEATS. Se utilizaron las series agregadas de las Cuentas Trimestrales Brasileras, proporcionadas por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística - IBGE, en el período comprendido entre el primer trimestre de 1991 y el segundo trimestre de 2000. Los aplicativos utilizados en este trabajo fueron SPS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (versión DOS), SAS y TRAMO/SEATS (versión DOS). También fueron utilizadas series simuladas con diferentes formulaciones para la tendencia y estacionalidad, a fin de analizar mejor los resultados.

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