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Título: X12-ARIMA E TRAMO/SEATS: UMA COMPARAÇÃO UTILIZANDO AS SÉRIES DAS CONTAS TRIMESTRAIS BRASILEIRAS E DADOS SIMULADOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): SHEILA CRISTINA ZANI

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
LILIAN MANOEL DE MENEZES WILLENBOCKEL - Coorientador
Número do Conteúdo: 1739
Catalogação:  19/07/2001 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
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Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1739

Resumo:
Esta dissertação tem como objetivo comparar procedimentos de ajuste sazonal em séries temporais. As metodologias utilizadas são a do X12-ARIMA e a metodologia TRAMO/SEATS. Utilizaram-se as séries agregadas das Contas Trimestrais Brasileiras, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1991 e o segundo trimestre de 2000. Os aplicativos utilizados no decorrer do trabalho foram SPSS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (versão DOS), SAS e TRAMO/SEATS (versão DOS). Também foram utilizadas séries simuladas com diferentes formulações para a tendência e sazonalidade, a fim de melhor analisar os resultados.

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