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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: REAL OPTIONS UNDER KNIGHTIAN UNCERTAINTY IN ECONOMIC EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS (P&D) Autor: LUIS ALBERTO MELCHIADES LEITE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 19880
Catalogação: 16/07/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19880@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19880@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19880
Resumo:
Título: REAL OPTIONS UNDER KNIGHTIAN UNCERTAINTY IN ECONOMIC EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS (P&D) Autor: LUIS ALBERTO MELCHIADES LEITE
Nº do Conteudo: 19880
Catalogação: 16/07/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19880@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19880@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19880
Resumo:
The Thesis aims to improve, on theoretical and pratical terms, the modeling of economic valuation of investments under high uncertainty, such as Research and Development projects (R&D), especially those that are incremental in nature. From a valuation model based on the design of Real Options Theory, it incorporates a more complete view of uncertainty, which reaches the decisionmaking aspects of the act, known as knightian Uncertainty, where the concepts of risk and uncertainty are separated. The full implementation of the concept of Knight (1921) on quantitative models is possible according to the mathematical development of Schmeidler (1982), which resulted in a new formula for calculation of expected values, based on the Choquet integral (1953). The new model includes a calculation of expected value that makes it possible for the agent to recognize an uncertainty aversion in this concept, known as the Choquet expected value.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES, APPENDICE AND ANNEXES |