Metodologia para seleção da melhor estrutura de árvores de cenários para problemas estocásticos. A metodologia proposta tem por objetivo comparar diferentes estratégias de atribuição de cenários à árvores discretas. Estratégias são definidas pela estrutura da árvore, pelo método de classificação e por uma tabela de decisão. Portanto a metodologia é capaz de selecionar a estratégia que melhor se adéqua ao problema estocástico, a partir do desempenho de cada estratégia em um conjunto de validação out-of-sample. Tal desempenho é medido através das respectivas funções objetivo, ou através de critérios de estabilidade. Este trabalho também apresenta uma aplicação com dados reais para o problema da seleção de contratos energéticos sob incerteza.