TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | A VOLATILIDADE REALIZADA COMO UMA METODOLOGIA PARA MODELAGEM E PREVISÃO DA VARIÂNCIA DOS RETORNOS DE ATIVOS FINANCEIROS | ||||||||||||
| Autor(es): |
MARCELO RAMOS COSTA CARVALHO |
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| Colaborador(es): |
MARCELO CUNHA MEDEIROS - Orientador LEONARDO ROCHA SOUZA - Coorientador |
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| Catalogação: | 12/JUL/2006 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=8669@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8669 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo central deste trabalho será comparar,
empiricamente, a eficácia de
diferentes métodos na modelagem e previsão da volatilidade
diária do retorno de ativos
financeiros transacionados no mercado de capitais
brasileiro. Para tanto, este trabalho se
divide em cinco seções. A seção 2 apresenta as metodologias
usualmente aplicadas na
modelação e previsão da volatilidade de séries de retornos
financeiros e introduz o conceito de
volatilidade realizada. A seção 3 aborda o conceito de
volatilidade realizada de maneira
empírica, apresentando alguns resultados referentes à
realidade do mercado de capitais
brasileiro. Na seção 4, comparamos os resultados obtidos
para as variadas metodologias aqui
abordadas quando implementadas com o objetivo de modelar e
prever as volatilidades de
cinco séries de retornos de ativos financeiros brasileiros.
A seção 5 conclui.
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