TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | UM ESTUDO SOBRE O MECANISMO DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DE COMMODITIES | ||||||||||||
| Autor(es): |
RAFAEL LEMOS BASTO DE VASCONCELLOS |
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| Colaborador(es): |
NILTO CALIXTO SILVA - Orientador |
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| Catalogação: | 31/MAI/2006 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=8427@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8427 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O presente trabalho tem como objetivo estudar a estrutura
termo do mercado futuro de
commodity. O estudo está divido em quatro partes. A
primeira apresenta uma breve
introdução sobre as teorias de formação de preços no
mercado futuro de commodities.
A segunda seção contém uma breve explanação sobre as
características de cada
mercado de quatro commodities pré-selecionados, sendo elas
a soja, o café, o petróleo
e o cobre. A terceira parte consiste numa análise
econométrica baseada em um
trabalho de French e Fama de 87 com o objetivo de tentar
compreender a dinâmica da
formação de preços do mercado futuro dos commodities
estudados. A quarta parte
conclui.
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