TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | MÚLTIPLOS FINANCEIROS DE VALUATION E A TAXA DE JUROS NO BRASIL | ||||||||||||
| Autor(es): |
JOAO PEDRO SALGADO COBALEA |
||||||||||||
| Colaborador(es): |
FILIPE BORDALO DI LUCCIO - Orientador |
||||||||||||
| Catalogação: | 25/MAR/2026 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||
| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=75800@1 |
||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.75800 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
|
Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e os múltiplos de valuation no mercado acionário brasileiro, com foco no múltiplo EV/EBITDA das empresas listadas na B3 no período de 2010 a 2024. A partir de um modelo de dados em painel com efeitos fixos individuais, o estudo analisa como variações na expectativa da taxa Selic projetada afetam os múltiplos de mercado e se esse efeito difere conforme a duração dos fluxos de caixa das empresas. Fundamentado na teoria do fluxo de caixa descontado e na literatura de equity duration, o trabalho testa a hipótese de que empresas de longa duração seriam mais sensíveis às condições monetárias do que empresas de curta duração
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
