TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | ARTIFICIAL INTELIGENCE IN HEDGE FUND MANAGEMENT: AN ANALYSIS OF THE IMPACTS OF USING AI AND MACHINE LEARNING ON PERFORMANCE AND RISK MITIGATION IN THE BRAZILIAN MARKET | ||||||||||||
| Autor(es): |
ANTONIO TOVAR EVANGELISTA |
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| Colaborador(es): |
ANDRE CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 08/JAN/2026 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=74814@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=74814@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.74814 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Universidade Católica do Rio de Janeiro.
This study analyzes the impact of Artificial Intelligence (AI) and Machine
Learning (ML) on the performance and risk management of investment funds in
Brazil. Based on classical theories and quantitative models, the research
compares historical data (2016–2025) from funds that use these technologies with
traditional funds from the same asset managers. Using metrics such as Sharpe,
Sortino, and volatility, the study aims to determine whether AI provides a real and
sustainable advantage. The results are expected to contribute to both academic
research and the decision-making processes of investors and fund managers.
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