TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | PAIRS TRADING: APLICAÇÃO NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO | ||||||||||||
| Autor(es): |
JOAQUIM PEDRO PALHARES DE ALBUQUERQUE SAMPAIO |
||||||||||||
| Colaborador(es): |
MARCELO CUNHA MEDEIROS - Orientador |
||||||||||||
| Catalogação: | 08/JAN/2026 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||
| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=74808@1 |
||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.74808 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
|
Este estudo aplica a estratégia de Pairs Trading no mercado de ações brasileiro, utilizando cointegração para identificar pares de ações com relações estáveis de preço no longo prazo. A abordagem consiste em selecionar pares cointegrados com base em dados históricos e operar quando os preços divergem significativamente, apostando na reversão à média. Os resultados mostram um retorno acumulado de 46,3 porcento em nove anos (5,15 porcento ao ano), superando o Ibovespa, com baixa correlação com o mercado e volatilidade reduzida. Apesar dos retornos modestos frente às altas taxas de juros e inflação no período, a estratégia demonstrou viabilidade, reforçando a utilidade da cointegração em arbitragem estatística.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
