TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | OPORTUNIDADES DE ARBITRAGEM NO MERCADO DE BITCOIN: UM ESTUDO DE CASO | ||||||||||||
| Autor(es): |
TAMIR EINHORN SALEM |
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| Colaborador(es): |
TIAGO COUTO BERRIEL - Orientador |
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| Catalogação: | 06/JAN/2026 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=74751@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.74751 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Estudei as oportunidades de arbitragem no mercado de Bitcoin, analisando dados de preços de 2018 a 2019 em corretoras como a Kraken, com foco nos pares BTC/USD, BTC/GBP e BTC/EUR. Utilizei o índice de preços do CryptoCompare (CCCAGG) e calculei spreads ajustados por taxas de transação para avaliar a viabilidade de arbitragem. Meus resultados mostram que, embora existam discrepâncias de preços entre corretoras, os spreads são frequentemente eliminados pelas taxas de transação e pela liquidez limitada, especialmente em períodos de alta volatilidade. A análise sugere que a arbitragem é possível em janelas curtas, mas os custos operacionais e a integração de mercado reduzem sua lucratividade, indicando que o mercado de Bitcoin é mais eficiente do que o esperado.
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