TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | OS DETERMINANTES DO SPREAD DO CREDIT DEFAULT SWAP SOBERANO DE PAÍSES LATINO-AMERICANOS | ||||||||||||
| Autor(es): |
DIOGO AUGUSTO GUTIERREZ FERNANDES |
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| Colaborador(es): |
MARCIO GOMES PINTO GARCIA - Orientador |
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| Catalogação: | 26/NOV/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=74353@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.74353 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Esta monogra a estuda o comportamento do risco soberano de países da América Latina utilizando os spreads do CDS soberano. Os retornos do mercado acionário americano e doméstico foram as variáveis com o maior poder explicativo para explicar as variações mensais dos spreads dos países. A análise de componentes principais aponta que somente o primeiro componente já explica 68 porcento da variação nos spreads, contrastando com 42 porcento na análise para os retornos da bolsa de valores. Argentina e Venezuela apresentam curvas de probabilidade de default invertidas em cerca de 30 porcento do período analisado.
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