TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | FUNDOS LONG SHORT NO BRASIL: AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO | ||||||||||||
| Autor(es): |
FELIPE PEIXOTO DE AZEVEDO TONIETTO |
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| Colaborador(es): |
MARIA DE NAZARETH MACIEL - Orientador |
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| Catalogação: | 16/OUT/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=73449@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.73449 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Eu analisei o desempenho de fundos de investimento brasileiros, com foco em fundos Long Short Neutros e Direcionais, comparando-os com índices como Ibovespa e IBRX entre 2014 e 2018. Utilizei o Índice Sharpe para avaliar a relação risco-retorno, constatando que apenas 17 dos 31 fundos Long Short Neutros superaram o CDI, enquanto os fundos Direcionais apresentaram maior volatilidade e retornos menos consistentes. Minha pesquisa destaca que a gestão ativa no Brasil raramente gera retornos anormais significativos, com 41 por cento dos fundos analisados superando o Ibovespa, mas a maioria não justificando as altas taxas de administração. Concluí que fundos passivos, com menores taxas, são frequentemente mais atraentes para investidores.
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