TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS E CUPOM CAMBIAL DECOMPOSIÇÃO EM FATORES PRINCIPAIS | ||||||||||||
| Autor(es): |
PETER KURTHY WANDERLEY |
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| Colaborador(es): |
MARCIO GOMES PINTO GARCIA - Orientador |
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| Catalogação: | 13/OUT/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=73417@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.73417 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Realizei um estudo sobre a estrutura a termo da taxa de juros no Brasil, analisando a construção da curva de juros com base em contratos futuros de DI e cupom cambial da B3, entre 2010 e 2017. Utilizei a metodologia de Análise de Componentes Principais (PCA) para identificar os fatores que explicam a variação da curva, constatando que os três primeiros componentes (nível, inclinação e curvatura) respondem por cerca de 93 porcento da variabilidade. A análise revelou que a instabilidade política, como o evento da gravação de Joesley Batista em 2017, impactou significativamente a inclinação da curva, refletindo maior incerteza no mercado financeiro.
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