TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | HÁ ARBITRAGEM NO MERCADO FUTURO DE SOJA ENTRE BMEF, CBOT E O MERCADO FÍSICO DE PARANAGUÁ? ALTERNATIVAS DE CONTRATOS PARA CORRIGIR A ATUAL BAIXA LIQUIDEZ DA BMEFBOVESPA | ||||||||||||
| Autor(es): |
RAFAEL MENICUCCI GOMES |
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| Colaborador(es): |
MARCIO GOMES PINTO GARCIA - Orientador |
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| Catalogação: | 22/SET/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=73169@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.73169 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Eu analisei a possibilidade de arbitragem no mercado futuro de soja entre a BMeF, a CBOT e o mercado físico de Paranaguá, investigando as diferenças de preços que poderiam indicar oportunidades de lucro sem risco. Explorei as causas da baixa liquidez da BMeFBovespa e propus alternativas de contratos para melhorar essa situação, considerando ajustes que poderiam atrair mais participantes e aumentar a eficiência do mercado. Concluí que a falta de liquidez reflete desafios estruturais, mas que estratégias bem planejadas podem fortalecer o mercado de derivativos no Brasil.
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