TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | UMA COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS | ||||||||||||
| Autor(es): |
CARLOS EDUARDO J. C. TROCCOLI DE NOGUEIRA |
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| Colaborador(es): |
MARIA DE NAZARETH MACIEL - Orientador |
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| Catalogação: | 10/SET/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=72868@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.72868 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este estudo analisa o desempenho de fundos de investimento multimercados no Brasil, comparando fundos tradicionais com fundos de fundos (FICs), que investem em cotas de outros fundos. Utilizando dados de 112 fundos entre janeiro de 2018 e abril de 2020, o trabalho avalia o impacto de variáveis como taxas de administração, idade do fundo, tamanho do patrimônio líquido e o período da pandemia de COVID 19 no índice de Sharpe. Os resultados indicam que os FICs, apesar de sua estrutura de diversificação, apresentam desempenho inferior devido às taxas mais altas, mas conservam melhor o valor durante crises. Além disso, nenhuma categoria de fundo superou o CDI no período analisado, alinhando-se à hipótese de eficiência de mercado de Fama. O estudo sugere a necessidade de metodologias alternativas para comparação e ampliação da base de dados para reduzir vieses.
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