TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | ANÁLISE DO RISCO DE INVESTIMENTO EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS | ||||||||||||
| Autor(es): |
RAISSA DO AMARAL MARTINS DE ANDRADE |
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| Colaborador(es): |
MARIA DE NAZARETH MACIEL - Orientador |
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| Catalogação: | 09/SET/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=72821@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.72821 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O estudo analisa o risco de investimento em fundos imobiliários (FIIs) e Exchange Traded Funds (ETFs) no mercado brasileiro, com foco no ETF XFIX11 e em carteiras do índice IFIX. Utilizando a métrica Value at Risk (VaR) em diferentes abordagens, como simulação histórica, Monte Carlo, Delta Normal e Bootstrap, o trabalho demonstra que o XFIX11 apresenta menor exposição ao risco comparado ao investimento direto nos FIIs que compõem o índice. Além disso, explora a relação entre os retornos do ETF e do IFIX, destacando a eficácia dos ETFs na mitigação de riscos. O estudo também aborda a classificação dos FIIs, seus riscos específicos e a evolução do mercado, concluindo que os ETFs oferecem vantagens significativas em termos de diversificação e redução de volatilidade.
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