TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | UMA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS E VETORES AUTOREGRESSIVOS PARA AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS E O FEDERAL RESERVE BANK | ||||||||||||
| Autor(es): |
VICTOR BEJGEL EPELBAUM |
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| Colaborador(es): |
TIAGO COUTO BERRIEL - Orientador |
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| Catalogação: | 26/AGO/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=72703@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.72703 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo desse trabalho é analisar o impacto de eventos oficiais do FED sobre
o indicador de condições financeiras e as variáveis deste. Para tal utilizaremos
da análise de componentes principais para a construção do indicador de condições
financeiras e após, um modelo de vetores autorregressivos com variáveis exógenas.
Dessa forma, podemos verificar o efeito médio dos eventos do FED sobre as variáveis
de interesse. Após verificadas as magnitudes e as funções de resposta impulso, as
implicações e resultados serão discutidos. De forma resumida, o FED é mais efetivo
em afrouxar as condições financeiras, do que em apertar.
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