TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | EXCHANGE RATE OVERSHOOTING: EVIDENCE FROM BRAZIL | ||||||||||||
| Autor(es): |
BRUNO ALCANTARA DUARTE |
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| Colaborador(es): |
MARCIO GOMES PINTO GARCIA - Orientador |
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| Catalogação: | 19/AGO/2025 | Língua(s): | ENGLISH - UNITED STATES |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=72531@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.72531 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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The objective of this study is to review the existence of exchange rate
overshooting in the Brazilian economy. The study will review the original
model proposed by Dornbusch and a modern version using a DSGE model.
Following that, a VAR model will be estimated to observe how the exchange
rate responds to monetary policy. Robustness estimations will be made to
justify the validity of the results found. Results show the existence of ex change rate overshooting as a consequence of interest rate shocks by the Brazilian Central Bank.
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