Diante da crescente complexidade do mercado de derivativos e das limitações dos modelos tradicionais de precificação de opções, este trabalho tem como objetivo aplicar modelos de volatilidade condicional da família GARCH na precificação de opções europeias de compra das ações da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3), duas das maiores companhias listadas na bolsa brasileira. A proposta busca oferecer uma abordagem mais aderente às dinâmicas observadas no mercado, superando pressupostos restritivos como a hipótese de volatilidade constante adotada no modelo clássico de Black & Scholes. Inicialmente, realiza-se uma análise exploratória das séries temporais dos ativos, com foco na verificação dos chamados fatos estilizados, tais como estacionariedade, aglomerados de volatilidade, assimetria e caudas pesadas, que caracterizam o comportamento dos retornos financeiros. A confirmação desses padrões justifica a adoção dos modelos GARCH e de suas extensões TGARCH e EGARCH, capazes de capturar a variância condicional dos retornos de maneira mais realista. A partir da modelagem da volatilidade, são implementadas simulações de Monte Carlo para gerar um grande número de cenários de preços futuros dos ativos até a data de vencimento das opções analisadas. Com base nesses cenários, realiza-se o cálculo dos valores teóricos dos contratos, a partir da média dos payoffs simulados, devidamente ajustados a valor presente. Por fim, os preços teóricos obtidos são comparados com os preços observados no mercado, permitindo avaliar a aplicabilidade dos modelos de volatilidade condicional como ferramenta de suporte à tomada de decisão no mercado de opções.