TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | BLUE CHIPS USA X BLUE CHIPS BRAZIL: BEFORE, DURING AND AFTER THE PANDEMIC | ||||||||||||
| Autor(es): |
MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NETO |
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| Colaborador(es): |
ANDRE CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 17/JUL/2025 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=71661@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=71661@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.71661 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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This work addresses a comparative analysis of Brazilian and American Blue Chip
assets over three two-year periods: before, during, and after the COVID-19
pandemic, using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) to identify changes in the
Security Market Line (SML) and in the under- or overvaluation of a sample of
assets from the American stock exchanges (NYSE and Nasdaq). The research
was conducted with monthly price data from two indices and ten assets, namely:
the 10-year U.S. Treasury bond (TY10FF), S&P 500 (SPX); and TSLA, PEP,
NVDA, JNJ, WMT, PBR, ITUB, GGB, JBSAY, ABEV.
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