O presente trabalho busca avaliar se ha maior acurácia preditiva para prever a inflação mensal e a inflação acumulada em 12 meses ao tornar o intercepto de uma curva de Phillips híbrida variante no tempo via filtro de Kalman quando comparado ao caso do intercepto fixo no tempo, sendo estimado por MQO. A motivação por trás da metodologia proposta é a baixa variabilidade e existência de quebras estruturais no intercepto quando estimado por MQO na curva de Phillips híbrida, o que impacta negativamente a previsão. Os dois modelos principais são os dois citados anteriormente e são utilizados mais dois modelos, o ARIMA (p, d, q) e previsão via média histórica, em que ambos são modelos benchmarks. O principal resultado encontrado foi que há ganhos na utilização da metodologia proposta quando se faz a previsão para horizontes temporais mais longos, em que há um menor conjunto informacional por parte dos regressores, tornando o intercepto mais relevante para a previsão.