Nesta monografia, analisei a crise do Silicon Valley Bank (SVB), que resultou na segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. O estudo focou nos fatores que levaram ao colapso do banco, desde sua fundação em 1983 até sua queda em março de 2023. Identifiquei que a má gestão do risco de taxa de juros foi central para o desastre, especialmente devido à alta concentração de títulos de longo prazo (HTM) em um cenário de elevação das taxas pelo Federal Reserve (Fed). Além disso, a base de clientes do SVB, composta principalmente por startups e empresas de tecnologia, tornou-o vulnerável a saques em massa quando o setor enfrentou dificuldades. A combinação desses fatores desencadeou uma corrida bancária sem precedentes, culminando na falência do banco. Explorei também as consequências da crise, que impactaram não apenas o ecossistema de tecnologia, mas também o sistema financeiro global, levantando questões sobre regulação e estabilidade bancária. Concluí que, embora fatores externos tenham contribuído, a principal responsabilidade recai sobre a administração do SVB, que negligenciou práticas básicas de gestão de risco. A crise serve como um alerta para a necessidade de maior resiliência e adaptabilidade no setor financeiro.