TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | O ESTUDO DA DIFERENÇA DE PERFORMANCE ENTRE INVESTIMENTO ATIVO E PASSIVO NO BRASIL | ||||||||||||
| Autor(es): |
JOAO PEDRO JARDIM LIMA |
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| Colaborador(es): |
ANDRE SENNA DUARTE - Orientador |
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| Catalogação: | 06/JUN/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=70790@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.70790 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este paper busca analisar a diferença de performance entre gestão ativa e passiva no Brasil. Para isso, foram realizados cálculos sobre a performance de 32.603 fundos de investimento, separados em 5.913 fundos de ações e 26.690 fundos multimercados; o desempenho destes fundos foi comparado a performance do índice Bovespa e o fundo passivo BOVA11. Encontramos que, em média, fundos de investimento não são capazes de gerar retornos superiores ao fundo passivo em janelas longas, cerca de 67,9% dos fundos tiveram desempenhos absolutos inferiores ao BOVA11 na janela de 10 anos e 85% em 20 anos. Notou-se, também, que o resultado se manteve após ajustarmos os retornos dos fundos ao risco incorrido por estar investido nestes ativos
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