Esta monografa tem como objetivo apresentar a importância do foco no longo prazo no investimento em ações através da formulação de um índice composto por nove fundos de investimentos em ações os quais apresentaram rentabilidades expressivas, preponderados pelo patrimônio líquido apresentado em 31/12/2021. O desempenho do índice denominado ACTIVE será comparado ao desempenho do Ibovespa, que será utilizado como proxy para a gestão passiva e o CDI, buscando avaliar a rentabilidade alcançada ao final do período entre 2005 e 2021. Os resultados obtidos demonstraram uma maior rentabilidade por parte do índice quando comparado aos benchmarks utilizados, entretanto tal performance foi atrelada a uma volatilidade considerável ao longo do período. Apesar da rentabilidade do índice ter sido superior, a volatilidade exacerbada pode ser um ponto de atenção para muitos investidores, já que indica a presença de riscos significativos. Os índices de Sharpe, que são responsáveis por quantificar a relação entre o risco e retorno, não conseguiram demonstrar uma geração de valor uniforme aos cotistas devido à alta volatilidade. Esses resultados implicam que tal investimento focado no longo prazo pode ser uma estratégia rentável, mas demanda uma maior fiscalização e acompanhamento devido à alta volatidade. Nesse prisma, os investidores que demonstrarem interesse em participar de tal mercado deverão estar cientes dos potenciais riscos envolvidos adotando uma estratégia mais diversificada e conservadora.