Título: | BENEFÍCIOS DO HEDGE CAMBIAL PARA AS COMPANHIAS ABERTAS DE MAIOR VALOR PATRIMONIAL DA BOVESPA QUE NÃO FIZERAM HEDGE EM 2002 E 2003 | ||||||||||||
Autor(es): |
GUILHERME DE VASCONCELLOS GISERMAN |
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Colaborador(es): |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - Orientador |
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Catalogação: | 12/AGO/2005 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=6825@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=6825@2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6825 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
Esta monografia visa identificar as companhias abertas de maior valor patrimonial listadas na Bovespa, que apresentam receita em real, dívida financeira em dólar, prejuízo em 2002 e lucro em 2003, e que não tenham feito hedge cambial. Depois de identificadas, calcularemos se seria vantajoso para as mesmas terem feito hedge cambial em 2002 e 2003, fechando contratos de dólar comercial no mercado futuro nesses anos. Inicialmente este estudo apresenta os conceitos básicos de derivativo e um breve histórico dos mesmos. Em um segundo momento, são desenvolvidos cálculos de ganho no
hedge, custos do hedge, relação com a variação cambial e com a taxa Selic. E por último, são tiradas as conclusões a respeito dos benefícios trazidos para as empresas nos anos de 2002 e 2003.
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