TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | PREVISÃO DO RETORNO DE PORTFÓLIOS FINANCEIROS A PARTIR DA COMBINAÇÃO ENTRE O MODELO DOS FATORES E HMM | ||||||||||||
| Autor(es): |
LEONARDO SANTOS J BLOIS LOPES |
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| Colaborador(es): |
DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador |
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| Catalogação: | 02/AGO/2023 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=63449@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63449 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho de conclusão de curso propõe o uso de Hidden Markov Models (HMM) para
prever os fatores de risco do Modelo dos Fatores e, em seguida, utiliza esses fatores para prever
os retornos de portfólios no mercado financeiro. Além disso, realiza uma avaliação do risco
associado a esses investimentos. O estudo visa explorar a aplicação do HMM nesse contexto
e fornecer insights sobre a relação entre os fatores de risco identificados e os retornos do mercado
financeiro. Os resultados obtidos podem contribuir para uma melhor compreensão dos
investimentos e auxiliar na gestão de risco de portfólios.
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