TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MAGIC FORMULA DE JOEL GREENBLATT NO MERCADO BRASILEIRO | ||||||||||||
| Autor(es): |
JAYME KOIFFMAN STEVE KALTNER SULLIVAN |
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| Colaborador(es): |
IGOR TONA PERES - Orientador |
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| Catalogação: | 06/JUL/2023 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=63121@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63121 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Esse trabalho tem como fim avaliar o desempenho no mercado brasileiro dos conceitos da
Magic Formula, introduzida por Joel Greenblatt, que tem como princípio a escolhas de ações
com alto Retorno sobre Capital Investido e Earnings Yield. Através de simulações de março de
2010 a março de 2022, foram montados cinco portfólios com 5, 10, 15, 20 e 25 ativos com os
melhores rankings dos indicadores, e anualmente o portfólio era balanceado novamente com as
ações mais bem avaliadas. A taxa de crescimento anual composta dos cinco portfólios variou
entre 9,2% e 13,5% e uma volatilidade entre 32,4% e 60,7%, superando o Ibovespa no mesmo
período que teve um CAGR e volatilidade de 4,6% e 23,2%.
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