TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | GESTÃO QUANTITATIVA VERSUS DISCRICIONÁRIA EM FUNDOS DE AÇÃO | ||||||||||||
| Autor(es): |
MARCIO RODRIGUES BARBOSA |
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| Colaborador(es): |
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - Orientador |
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| Catalogação: | 14/ABR/2023 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.62207 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo deste trabalho é investigar se a gestão quantitativa de fundos de ação no Brasil gerou resultados superiores ao mercado e aos fundos de gestão discricionária. Para isso, foram analisadas as performances e as carteiras de três fundos quantitativos, que utilizam o Factor Investing como estratégia, três fundos de gestão discricionária e o ETF BOVA11, escolhido para representar o mercado. Os fundos quantitativos tiveram os maiores retornos, melhores Índices Sharpe e geraram Alfa de Jensen, enquanto apenas um fundo discricionário gerou Alfa, indicando uma superioridade de performance para os fundos quantitativos. A janela de análise contempla o período de 2 de janeiro de 2017 até 30 de dezembro de 2021.
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