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TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
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Título: CORRELAÇÃO DA SELIC COM OS PRINCIPAIS ÍNDICES DO MERCADO DE CAPITAIS
Autor(es): FILIPPO FERRARI CARANTZIS
Colaborador(es): CARLOS DE LAMARE BASTIAN PINTO - Orientador
Catalogação: 03/AGO/2021 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
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Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=54035@1
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.54035
Resumo:
O trabalho visa entender como as oscilações na SELIC influenciam o resultado dos principais índices do mercado de capitais, no Ibovespa, referência para desempenho do mercado de ações e, no IFIX, principal índice do mercado de Fundos Imobiliários. Os dados referentes a SELIC e Ibovespa foram todos coletados desde 1998 e em relação ao IFIX, desde 2011. O objetivo final do trabalho será mostrar uma correlação negativa entre a SELIC e o Ibovespa/IFIX. Serão mostrados outros fatores que influenciam nestas variáveis, como IPCA e a Taxa de câmbio (Sendo o dólar americano usado como referência).
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