No estudo a seguir será discorrido sobre a teoria de portfólio de Markowitz, utilizando como referência carteiras recomendadas pelas corretoras brasileiras. A pesquisa foi realizada no ambiente de estatística R Studio de forma que pudesse visualizar o gráfico da carteira ótima de investimento com alguns aspectos de risco e retorno, como o Índice de Sharpe. O ponto chave do estudo foi encontrar que cada corretora tem uma carteira recomendada, levando a fronteiras totalmente diferentes entre si. Foi utilizado o método de pesquisa quantitativa em busca de reproduzir a teoria de Markowitz com as carteiras ofertadas pelas próprias casas. Aspectos como CAPM, Fronteira eficiente e diversificação foram o alicerce para que os resultados esperados ao final do estudo fossem obtidos.