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TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
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Título: UM ESTUDO DA FRONTEIRA DE RISCO E RETORNO: A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INVESTIDOR BRASILEIRO
Autor(es): FILIPE RODRIGUES ADAO
Colaborador(es): HENRIQUE CASTRO MARTINS - Orientador
Catalogação: 16/ABR/2021 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
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Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@1
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@2
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52232
Resumo:
No estudo a seguir será discorrido sobre a teoria de portfólio de Markowitz, utilizando como referência carteiras recomendadas pelas corretoras brasileiras. A pesquisa foi realizada no ambiente de estatística R Studio de forma que pudesse visualizar o gráfico da carteira ótima de investimento com alguns aspectos de risco e retorno, como o Índice de Sharpe. O ponto chave do estudo foi encontrar que cada corretora tem uma carteira recomendada, levando a fronteiras totalmente diferentes entre si. Foi utilizado o método de pesquisa quantitativa em busca de reproduzir a teoria de Markowitz com as carteiras ofertadas pelas próprias casas. Aspectos como CAPM, Fronteira eficiente e diversificação foram o alicerce para que os resultados esperados ao final do estudo fossem obtidos.
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