Título: | UM ESTUDO DA FRONTEIRA DE RISCO E RETORNO: A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INVESTIDOR BRASILEIRO | ||||||||||||
Autor(es): |
FILIPE RODRIGUES ADAO |
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Colaborador(es): |
HENRIQUE CASTRO MARTINS - Orientador |
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Catalogação: | 16/ABR/2021 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
Notas: |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=52232@2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52232 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
No estudo a seguir será discorrido sobre a teoria de portfólio de Markowitz, utilizando como referência carteiras recomendadas pelas corretoras brasileiras. A pesquisa foi realizada no ambiente de estatística R Studio de forma que pudesse visualizar o gráfico da carteira ótima de investimento com alguns
aspectos de risco e retorno, como o Índice de Sharpe. O ponto chave do estudo foi encontrar que cada corretora tem uma carteira recomendada, levando a fronteiras totalmente diferentes entre si. Foi utilizado o método de pesquisa quantitativa em busca de reproduzir a teoria de Markowitz com as carteiras ofertadas pelas próprias casas. Aspectos como CAPM, Fronteira eficiente e diversificação foram o alicerce para que os resultados esperados ao final do estudo fossem obtidos.
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