Mercados elétricos de curto-prazo são ambientes nos quais a energia transacionada em sistemas elétricos é valorada. Volumes e preços das transações resultam do chamado despacho econômico, que busca satisfazer a demanda da forma mais eficiente – a partir de condições de oferta e demanda previstas (ex-ante) ou com dados efetivamente observados (ex-post). Porém, a crescente penetração de fontes renováveis intermitentes proporcionou a disseminação de mecanismos de liquidação múltipla, nos quais a alocação de quantidades e formação de preços ocorre em diversos momentos, ajustando gradualmente as expectativas conforme se aproxima a operação. Nesse contexto, este trabalho analisa os impactos de um esquema de liquidação dupla, em comparação com mecanismos de liquidação única. Será modelado o problema do despacho econômico na programação ex-ante e na operação em tempo real, considerando erros de previsão de geração renovável e inflexibilidades de térmicas unit commitment. Serão analisados os resultados da aplicação desta metodologia a um sistema exemplo.