Este trabalho propõe o uso de métodos quantitativos para a seleção de ativos de um portfólio. A partir de modelos de previsão e otimização, buscamos propor um método de escolha de investimentos buscando maximizar o retorno respeitando restrições de risco. Tais restrições de risco foram mensuradas a partir da escolha de uma métrica coerente, o Conditional Value at Risk. Em nosso modelo de previsão, fizemos intenso uso de indicadores técnicos, que serão apresentados. Comparamos nossos resultados a índices de referência tradicionais da indústria financeira brasileira, demonstrando um desempenho satisfatório e muitas vezes superior.