Este estudo tem como principal objetivo investigar, em um cenário de estresse do mercado, a opção de tomada de investimento entre fundos de investimentos de ações e fundos de investimentos quantitativos para composição da carteira de investimentos. A metodologia utilizada foi a quantitativa, com dados retirados de plataformas online e compilados em medidas para avaliar os retornos históricos dos fundos, estas medidas são: Índice de Sharpe, Sortino, Treynor e Medida Ômega. Os índices-base são: Ibovespa e EPU Index. O período de análise para a pesquisa é de 15 anos, de 01/01/2004 até 01/01/2019. O resultado encontrado é de que a alocação de recursos pelo investidor pode ser influenciada de acordo com a instabilidade política em que o Brasil se encontra, bem como conforme os ativos que compõem a carteira do fundo do investidor.