TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | MERCADO BRASILEIRO DE DERIVATIVOS: CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL E CONSTRUÇÃO DAS PRINCIPAIS CURVAS DE MERCADO | ||||||||||||
| Autor(es): |
GUILHERME FERREIRA MAZZONI MARIA LUIZA COUTINHO DE F LIMA |
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| Colaborador(es): |
MARCO AURÉLIO FAGUNDES ALBERNAZ - Orientador |
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| Catalogação: | 17/FEV/2020 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=46855@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46855 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo desta dissertação de conclusão de curso é apresentar de forma didática e técnica como são construídas as curvas de juros interna e externa, utilizando-se taxas precificadas a mercado. Para isso, é necessário a contextualização ao cenário atual do mercado de derivativos padronizados no Brasil e a partir do cálculo do valor a mercado dos preços unitários dos contratos negociados em bolsa, apresentar as metodologias de construção das curvas do DI spot, da Estrutura a Termo da taxa de Juros, do Dólar Futuro e do CUPOM CAMBIAL.
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