TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A LIQUIDEZ DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | ||||||||||||
| Autor(es): |
LUCAS DESSANTI REBEHY |
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| Colaborador(es): |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - Orientador |
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| Catalogação: | 06/DEZ/2019 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=46232@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=46232@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.46232 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O mercado financeiro e de capitais vem rompendo paradigmas desde 2008 após a ruptura do pregão viva-voz para o eletrônico. O objetivo deste artigo é discutir a importância da inteligência artificial para a liquidez do Mercado de Capitais Brasileiro. Os argumentos usados nos mostra que a existência de alternativas tecnológicas voltadas para o HFT (high frequency trading), sigla em inglês pela qual o sistema é conhecido e AlgoTradings são essenciais para o desenvolvimento dessa indústria. Ao final realizamos um teste que confirma a hipotese de que o volume operado vem aumentando X Bid-Ask spread vem diminuindo, indicando uma evoluçao na liquidez.
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