TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | FORMAÇÃO DE CARTEIRA: SELEÇÃO DAS AÇÕES PELO MODELO DO CAPM NO PERÍODO DE 2014 A 2017 | ||||||||||||
| Autor(es): |
ROBERTO ASSIS GAMBINI BUCHAREL |
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| Colaborador(es): |
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - Orientador |
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| Catalogação: | 14/MAI/2019 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=38007@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=38007@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.38007 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O trabalho consistiu em uma análise econômico-financeira de doze ações do Ibovespa para formar uma carteira de investimentos, identificando ativos baratos ou caros através do CAPM. A análise dos papéis foi de dezembro de 2014 a dezembro de 2017. A pesquisa bibliográfica ocorreu para embasar a teoria sobre o tema e a coleta de dados como cotações e proventos dos papéis escolhidos, podendo avaliar variações do retorno do mercado, e do ativo livre de risco, a poupança. Os resultados identificaram ativos subvalorizados, indicando opção de compra e os supervalorizados, venda. O resultado mostrou sete empresas supervalorizadas e cinco subvalorizadas. A carteira das ações baratas teve melhor relação risco X retorno analisado até junho de 2018.
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