Os fundos de investimento são remunerados apenas pelo o quanto a sua performance supera o benchmark escolhido, por meio da taxa de performance. Essa remuneração não leva em consideração o risco tomado pelo gestor para obter aquela performance, equalizando a remuneração de gestores que tiveram diferentes volatilidades na carteira. Esse trabalho tem uma abordagem teórica sobre os fundos de investimentos e apresenta dois coeficientes, o Alpha de Jensen e o Índice de Sharpe, que podem ser usados para diferenciar a remuneração de gestores atrelando-a à performance do fundo. Na abordagem prática, sugerimos uma nova ponderação na remuneração dos gestores e avaliamos as maiores variações quando levamos em consideração os dois algoritmos.