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TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
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Título: FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DAS DINÂMICAS DAS CORRELAÇÕES E CAUSALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO
Autor(es): FELIPE RODRIGUES SCHUBACK
Colaborador(es): DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador
THUENER ARMANDO DA SILVA - Coorientador
Catalogação: 28/MAI/2018 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
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Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=34028@1
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34028
Resumo:
Este trabalho propõe a construção de uma ferramenta que permite o estudo de correlações e causalidades entre retornos de diferentes ativos presentes no mercado financeiro global. A proposta deste trabalho foi criar uma ferramenta que conseguisse expor de maneira intuitiva e visual a correlação e causalidade entre ativos via um grafo. A partir do grafo gerado, pode-se ter uma visão e entendimento da relação entre os ativos em questão, gerando uma análise que auxilia os operadores do mercado, principalmente para os hedgers e especuladores. Ferramentas em geral são de suma importância para um trabalho bem-sucedido de um atuante no mercado financeiro, desde um investidor até um gestor de fundos ou um operador. O mercado financeiro é amplamente usado como exemplo de um sistema complexo que, por definição, é extremamente difícil de ser modelado de maneira consistente. Logo, ter boas ferramentas pode fazer toda a diferença e auxiliar o trabalho de um gestor, por exemplo, quando tomando decisões. A ferramenta aqui proposta busca explicar de maneira intuitiva essa complexa interação entre os ativos que compõe o mercado financeiro. Além disso, uma ferramenta que permita a visualização da matriz de covariância no tempo em utilização no mercado é raramente encontrada. Com isto, o trabalho propõe também uma ferramenta baseada em uma ideia pouca explorada.
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