Título: | FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DAS DINÂMICAS DAS CORRELAÇÕES E CAUSALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO | ||||||||||||
Autor(es): |
FELIPE RODRIGUES SCHUBACK |
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Colaborador(es): |
DAVI MICHEL VALLADAO - Orientador THUENER ARMANDO DA SILVA - Coorientador |
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Catalogação: | 28/MAI/2018 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=34028@1 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34028 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
Este trabalho propõe a construção de uma ferramenta que permite o estudo de correlações
e causalidades entre retornos de diferentes ativos presentes no mercado financeiro global. A
proposta deste trabalho foi criar uma ferramenta que conseguisse expor de maneira intuitiva e
visual a correlação e causalidade entre ativos via um grafo. A partir do grafo gerado, pode-se ter
uma visão e entendimento da relação entre os ativos em questão, gerando uma análise que auxilia
os operadores do mercado, principalmente para os hedgers e especuladores.
Ferramentas em geral são de suma importância para um trabalho bem-sucedido de um
atuante no mercado financeiro, desde um investidor até um gestor de fundos ou um operador. O
mercado financeiro é amplamente usado como exemplo de um sistema complexo que, por
definição, é extremamente difícil de ser modelado de maneira consistente. Logo, ter boas
ferramentas pode fazer toda a diferença e auxiliar o trabalho de um gestor, por exemplo, quando
tomando decisões. A ferramenta aqui proposta busca explicar de maneira intuitiva essa complexa
interação entre os ativos que compõe o mercado financeiro. Além disso, uma ferramenta que
permita a visualização da matriz de covariância no tempo em utilização no mercado é raramente
encontrada. Com isto, o trabalho propõe também uma ferramenta baseada em uma ideia pouca
explorada.
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