TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | DERIVATIVOS FINANCEIROS: ESTRATÉGIAS DE HEDGE EM SWAP | ||||||||||||
| Autor(es): |
RONALDO SILVA GALVAO |
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| Colaborador(es): |
ANDRE CABUS KLOTZLE - Orientador |
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| Catalogação: | 15/FEV/2018 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=33000@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=33000@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33000 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Os derivativos financeiros são ativos que têm seu valor baseado em outro ativo como referência. Esses derivativos estão subdivididos em categorias e as principais são: Mercado a Termo, Mercado Futuro, Mercado de Opções e Mercado de Swap. Cada um desses tipos de derivativos tem um foco especifico, dependendo da necessidade de cada investidor. Entretanto, todos os derivativos têm um ponto em comum, a proteção de seu capital. Neste trabalho iremos analisar os contratos de mercados futuros, explicando como funciona cada um dos mercados de derivativos, dando ênfase no mercado de swap e estratégias de hedge na troca de rentabilidade no swap de taxa de juros e moeda.
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