O marketing de relacionamento é uma filosofia que prevê a construção de relações sólidas e duradouras com os clientes. Tem sido reconhecido como suporte de grande valor tanto para as empresas quanto para os clientes. Priorizando processos interativos, permite conhecer melhor o cliente e atender suas necessidades. Com isso, viabiliza a satisfação do cliente e a construção de vínculos que geram retenção, lealdade e fidelização. Particularmente no setor financeiro, o marketing de relacionamento tem sido um programa consistente. O tema desta pesquisa é o marketing de relacionamento. Seu objetivo principal foi avaliar a efetividade das ações de marketing de relacionamento desenvolvidas pela Index Capital, empresa de investimentos. No estudo de caso, aplicou-se questionário a 20 clientes e foram feitas entrevistas em profundidade com três colaboradores da empresa. Os resultados indicam a necessidade de ações de marketing de relacionamento que criem valor para os clientes.