TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | MODELOS DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES EXÓTICAS NO MERCADO BRASILEIRO | ||||||||||||
| Autor(es): |
GABRIEL TAVARES DE ARAUJO JOAO ABEL AUGUSTO EMANUEL MORAIS |
||||||||||||
| Colaborador(es): |
JOSE PAULO TEIXEIRA - Orientador |
||||||||||||
| Catalogação: | 27/ABR/2016 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||
| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=26194@1 |
||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26194 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
|
A presente monografia tem como objetivo clarificar o funcionamento de opções exóticas e
fornecer uma intuição decomo funcionariam no mercado brasileiro caso houvesse liquidez.
Procurando manter um arcabouço teórico solido unido a uma base experimental, utiliza-se a
simulação de Monte Carlo e Redes Neurais Artificiais a fim de precificar o que seria uma
suposta opção asiática atrelada a ação VALE5.SA.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
