TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | MERCADO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL: DDI-FRA | ||||||||||||
| Autor(es): |
ANA BEATRIZ BOSSA NOBRE DE SOUZA |
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| Colaborador(es): |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - Orientador |
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| Catalogação: | 10/SET/2015 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=25190@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=25190@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25190 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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O objetivo deste estudo será demonstrar através de operações simuladas o funcionamento das operações de contrato futuro cambial sujo e contrato futuro cambial limpo na visão do agente econômico que deseja especular e ter um ganho financeiro bem como do agente que deseja se proteger das oscilações dos preços. Serão abordadas as principais características do mercado futuro bem como das particularidades do contrato de cupom cambial sujo e cupom cambial limpo, de modo a fornecer embasamento conceitual para o desenvolvimento das operações. Por fim, será apresentado um comparativo dos resultados destas operações.
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