TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | ANÁLISE ESTATÍSTICA DO DIFERENCIAL DE VOLATILIDADE IMPLÍCITA ENTRE OPÇÕES DE COMPRA COM USO DE DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA | ||||||||||||
| Autor(es): |
THIAGO JOSE STRECK DEL GRANDE |
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| Colaborador(es): |
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - Orientador |
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| Catalogação: | 04/JUN/2014 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=23037@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.23037 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Os derivativos são poderosas ferramentas em operações de Bolsa de valores, seja para proteção (hedge), especulação ou arbitragem.
A volatilidade é uma das mais importantes variáveis que compõe o preço das opções. Neste trabalho, são analisados dados de alta frequência – minuto a minuto – de três opções de compra de Vale S/A e é realizado um teste a fim de encontrar um padrão para o comportamento do diferencial de volatilidade implícita entre tais opções e verificar a possibilidade de operações
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